[한스경제=최천욱 기자] NH아문디자산운용이 운용하는 ‘하나로 TDF 시리즈’가 위험대비 높은 수익률로 업계 최상위권의 운용력을 입증했다. 

16일 NH아문디자산운용과 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 14일 기준 ‘하나로 TDF 시리즈’는 퇴직연금 클래스 운용펀드 가운데 2025·2030·2035·2040 빈티지에서 모두 최근 5년 수익률 1위, 2045 빈티지에서 2위를 차지했다.

5년 누적 수익률을 세부적으로 보면 TDF2045가 57.1%(업계 평균 46.3%), TDF2040이 55.5%(43.1%), TDF2035가 48.6%(38.1%), TDF2030이 41.5%(32%), TDF2025가 34.6%(23.2%)로, 전 구간에서 업계 평균을 크게 웃돌았다. 단 설정 후 5년이 지나지 않은 TDF2050·2055는 이번 비교 대상에서 제외했다.

안정성 지표인 샤프지수(위험 대비 수익률)도 이 기간 최상위 성과를 기록했다. 샤프지수값이 높을수록 수익률 변동폭은 낮으면서 안정적인 초과수익을 올렸다는 의미다.

TDF2045·2040의 5년 샤프지수는 0.69, TDF2035는 0.61, TDF2030은 0.54, TDF2025는 0.47로 업계 평균(약 0.2~0.5)을 크게 앞섰다.

이 같은 결과는 퇴직연금 투자자들의 관심도를 끌어올렸다. 지난 14일 기준 하나로 TDF 시리즈의 순자산총액은 5833억 원으로 지난 3월 말 5000억 원을 돌파한 이후 3달 만에 순자산이 약 800억 원 증가했다.

하나로 TDF는 세계 최초로 TDF를 출시한 올스프링자산운용(옛 웰스파고자산운용)의 운용 자문을 통해 약 30년의 글로벌 TDF 운용 노하우를 접목하고 있다.

김석환 글로벌솔루션팀장은 “올스프링자산운용과의 협업을 바탕으로 하나로 TDF 성과 개선을 위해 최선을 다하고 있다”라며 “장기 자산배분 전략을 근간으로 삼되 시장 변화에 따라 유연하게 위험자산 비중을 조절하고 다양한 자산들의 상대적 매력도를 고려한 전략적 조정도 병행할 계획”이라고 말했다.

한편 TDF는 타깃데이트펀드(Target Date Fund)의 약자로, 은퇴 예정 시점을 기준으로 설계된 연도(빈티지, Vintage)에 맞춰 위험자산 비중을 점진적으로 줄이고 안전자산 비중을 늘리는 식으로 자산을 배분하는 연금 특화형 펀드다. 연금 상품 특성상 단기 성과보다는 장기 성과가 핵심 평가 기준으로 꼽힌다.

최천욱 기자 acnhss7@sporbiz.co.kr