[한스경제=이성노 기자] 국내 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 지난해 말 개선된 것으로 나타났다. 이는 환율 하락에 따른 위험가중자산이 감소한 덕분이다. 

금융감독원이 30일 발표한 '2022년 12월 말 은행지주회사 및 은행 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 지난해 12월 말 기준, 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.25%로 전 분기 대비 0.41%p 상승했다.

보통주자본비율, 기본자본비율, 단순기본자본비율은 각각 12.57%, 13.88%, 6.18%로 이전 분기 대비 0.31%p, 0.38%p, 0.11%p 상승했다.

다만 2021년 동기와 비교하면 총자본 비율은 0.28%p, 보통주자본비율, 기본자본비율, 단순기본자본비율은 각각 0.42%p, 0.30%p, 0.32%p 하락했다.

금감원은 4분기 자본비율 상승 배경에 대해 "결산배당 등으로 인한 자본 감소가 있었지만, 환율 하락으로 외화 위험노축액이 감소해 (분모에 해당하는)위험가중자산이 큰 폭으로 감소했다"고 설명했다. 은행권이 연말 배당을 늘리면서 분자에 해당하는 자본이 줄었으나, 환율 하락 영향으로 분모가 더 크게 감소한 영향이란 것이다. 

지난해 말 기준으로 국내은행권의 자기자본비율은 금융 당국의 규제 수준인 8%를 모두 상회한 것으로 나타났다. 

5대 금융지주사 가운데 KB금융이 16.16%로 가장 높았으며 △신한금융(15.99%) △농협금융(15.73%) △하나금융(15.67%) △우리금융(15.30%) 순으로 나타났다. 

국내 은행에서는 NH농협은행이 18.77%로, 외국계 시중 은행에서는 씨티은행이 20.72%로 가장 높은 수준을 보였다. 인터넷은행에서는 카카오뱅크가 36.95%로 가장 높은 수치를 기록했다. 

금감원은 현재까지 모든 국내 은행의 자본비율이 전 분기 말 대비 상승했고, 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다고 판단했다. 다만 최근 금융시장의 변동성이 확대되고, 대내외 경제여건도 악화되고 있는 만큼 향후 부실확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다고 강조했다.

금감원 관계자는 "대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정이다"며 "국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 것이다"고 밝혔다.

금감원은 은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진할 예정이다. 

한편 BIS 자본비율은 국제결제은행이 정한 은행의 위험자산(부실채권) 대비 자기자본비율로, 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표이다. 

이성노 기자 sungro51@sporbiz.co.kr