[한스경제=권현원 기자] 고금리 장기화 전망 속에 지난달 국내 채권금리가 큰 폭으로 상승했다. 다만 채권 발행규모는 지난달 대비 감소한 것으로 나타났다.

10일 금융투자협회가 발표한 ‘2023년 10월 장외채권시장 동향’에 따르면, 10월 말 국고채 3년물 금리는 4.085%로, 9월 말에 비해 20.1bp(1bp=0.01%)가 상승했다. 5년물 금리는 4.203%를 기록하며 같은 기간 26.1bp 상승했으며 10년물은 4.325%로, 29.5bp가 올랐다.

협회는 “10월 국내 채권금리는 금통위에서 예상한 것처럼 금리가 동결됐으나 미국의 양호한 고용·경제지표 등의 영향으로 통화긴축 기조 상 고금리가 지속될 것이라는 예상으로 큰 폭 상승 마감했다”고 설명했다.

10월 채권 발행규모는 국채·통안증권·금융채·회사채 등이 감소하면서 9월 대비 7조 3600억원이 감소(75조 4000억원→68조 1000억원)했다. 발행 잔액은 국고채·특수채· 금융채·자산유동화증권(ABS) 등의 순발행이 4조 8000억원 증가하면서 2719조 9000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승의 영향 등으로 9월 대비 3조 4000억원이 감소해 4조 7000억원을 기록했다 크레딧 스프레드(국고채-회사채 금리차)는 확대됐다.

환경(E)·사회(S)·지배구조(G)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권인 ESG채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 9월에 비해 1조 6000억원이 감소한 5조 3808억원이 발행됐다. 세부적으로 녹색채권이 총 5997억 5000만원이 발행된 가운데 사회적채권과 지속가능채권은 각각 4조 5410억원과 2400억원이 발행됐다.

10월 회사채 수요예측 금액은 총 35건에 2조 3550억원으로, 지난해 같은 기간 대비 7490억원이 증가했다. 수요예측 전체 참여금액은 9조 1014억원으로 지난해 같은 달에 비해 7조 5784억원이 증가했으며 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 386.5%를 기록하며 같은 기간 297.7%p가 증가했다. 등급별 참여율은 AA등급 이상은 417.0%, A등급은 316.4%를 기록했으며 BBB등급 이하는 수요예측 건이 없었다.

수요예측 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 A등급에서 1건의 미매각이 발생해 0.5%를 기록했다.

장외 채권거래량은 채권금리 상승 영향 등으로 9월 대비 39조 5000억원이 감소한 304조 9000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 9월 대비 2조 1000억원이 감소한 16조원을 기록했다.

투자자별로는 금리가 상승한 가운데 은행, 자산운용 등의 채권 거래량은 9월 대비 각각 6조 9000억원, 12조 9000억원 거래가 감소하고 보험, 기금·공제회, 외국인 등의 채권 거래량은 각각 1조원씩 거래가 증가했다.

10월 중 개인은 국채·기타금융채(여전채)·회사채 등에 대한 투자수요가 이어지며 3조원을 순매수했고, 외국인 투자자는 10월에도 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 3조 5000억원과 통안증권 7000억원 등, 총 5조 1000억원을 순매수했다. 10월 말 기준 외국인의 국내 채권보유 잔고는 9월 말 대비 8000억원이 감소한 241조 6000억원을 기록했다.

10월 말 기준, 양도성예금증서(CD)수익률은 머니마켓펀드(MMF) 자금 수요 감소와 금통위 기준금리 동결 지속 등으로 9월 대비 1bp 하락한 3.82%를 기록했으며 10월 중 적격기관투자자(QIB)채권 신규 등록은 7건에 2조 2507억원을 기록했다.

권현원 기자 hwkwon@sporbiz.co.kr